Sorry est la suite de la vidéo Hung Up. La vidéo a été filmée à Londres. La vidéo commence lorsque Madonna et ses danseurs sortent d'une boîte de nuit (celle du vidéo Hung Up). Le clip est divisé en quatre parties; la troupe de Madonna est scindée, les danseuses sortent de la boîte de nuit et empruntent un van, ensuite elles enlèvent des hommes, puis font une compétition de danse dans une "Dance Cage" contre les danseurs mâles et enfin le clip finit dans une roulathèque où elle fait du patin à roulettes avec le reste de la troupe. Il existe une version censurée où Madonna fait un doigt d'honneur à la caméra ainsi qu'une version remixée avec des scènes inédites du tournage ainsi que des images des leaders mondiaux, la pauvreté, la déforestation et la guerre qui sera utilisée pour une interlude lors du Confessions Tour en 2006.